맨땅에 헤딩하는 사람

먼저 이 포스트는 아래 블로그를 기반으로 작성되었다. http://blog.naver.com/tmddn3020/221851801072 R로 금융데이터 수집하기6 - (WICS 기준 섹터 정보) 5번 글에서는 우선주와 스펙주를 제외한 국내 종목들의 종목명 및 티커 데이터를 저장했습니다.이 티커데이... blog.naver.com 주식 DB를 구축하기 위해 가장 먼저 기업의 리스트를 DB화 해야한다. 모든 상장 기업을 반영하는 것은 물론 좋겠지만 데이터 공백이 존재할 수 있다는 점을 염려해서 WICS 중분류로 나뉘어진 기업의 리스트만을 DB화하기로 결정하였다. WICS에 대해 자세히 알고 싶은 사람은 내가 전에 올렸던 글을 참고바란다. 2020/07/16 - [퀀트/이론] - WICS FICS GICS KR..

이번 년도 초기에 퀀트 투자를 위해 DB, 백테스트를 조잡하게 구현했는데 sqlite와 키움 open api를 사용하는데 있어 애로사항이 여러가지가 있었다. (병렬성 문제 등) 그래서 이전 것은 갈아엎고 시스템 환경을 발전시키고자 사용할 툴을 정의하고 설치하였다. 이 포스팅은 그 과정이 담겨있다. 요구사항 중장기 전략 수립 데이터 → 일봉데이터, 기업데이터 빠른 DB 업데이트 및 분석 속도 → 병렬처리 전략에 따른 분석 → 백테스트 도구 (예후 분석, 가상매매) 위 요구사항을 고려하여 결정한 도구와 방법은 다음과 같다. DB | DBMS 고려한 DB는 다음과 같다. SQLite MySQL MariaDB (선택) Oracle sqlite의 경우 병렬처리가 불가능하다. 그리고 MySQL, Oracle의 경우..

얼마 전 시간외 단일거래에서 상한가를 치거나, 장 시작 전 말도안되게 호재가 터진 기업의 주식들을 장전 시간외 거래로 매수 후 장이 시작했을 때 높은 가격에 팔면 좋을 것 같단 생각을 하게 되었다. 장전 시간외 거래의 경우 주문 체결 방식이 선착순 방식이다. 당연히 가격으로 체결 순위를 정할 수 없으니 시간으로 정할 수 밖에 없다. 손으로 하는 건 속도에 한계가 있으니 컴퓨터를 이용해 가장 빠른 시간에 주문을 넣어보자 생각했다. 예전에 작성했던 글을 참고하여 만들었다. 2020/05/09 - [파이썬/이론] - [Python] 수강신청, 티케팅, 서버 신호, 가장 정확한 시간에 신호보내기 [Python] 수강신청, 티케팅, 서버 신호, 가장 정확한 시간에 신호보내기 한정되어있는 재화를 판매할 때 사용하는..

어닝 서프라이즈 : 기업의 실적이 시장의 예상치를 훨씬 더 초과하는 현상, 반대말로 어닝 쇼크가 있다. 기업 실적 발표 시즌, 기업의 주가가 폭등하면 나오는 심심찮게 해당 기업이 어닝 서프라이즈였다는 것을 확인할 수 있다. '[특징주] OO, 어닝서프라이즈' 라는 뉴스 기사는 흔하다. 그렇다면 어닝 서프라이즈를 달성한 기업들의 예후는 어떨까. 어닝 서프라이즈를 달성한 기업을 장기투자 관점에서 가지고 간다면 수익을 볼 수 있을까. 해볼만한 가치가 있는 것이라 생각하고 직접 데이터를 확인해보았다. 특징주 웹크롤링 네이버 증권 사이트에 뉴스탭에서 '특징주 어닝 서프라이즈'라 검색하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다. '특징주'가 없는 뉴스기사들도 꽤 많은데 특징주를 굳이 붙여서 검색한 이유는 뉴스 제목에서 ..

최근 이란 책을 읽었다. 이란 1980년대 데니스 리치라는 유명한 트레이더가 트레이딩의 능력은 선천적인가, 후천적인가를 증명하기 위해 각계각층의 사람들을 터틀이란 이름의 교육생으로 삼아 트레이딩 능력을 교육하고 실천하는 과정을 담은 책이다. 이 책에서 인상깊었던 개념이 바로 risk management 측면에서 종목의 변동성을 반영하여 투자 금액을 산정하는 것인데 이 글에서 이 개념을 소개하고자 한다. 터틀은 하루 단위로 변동성을 살폈으며 이를 N이라고 불렀다. N은 다음의 값 중 최대 값으로 계산된다. 1. 오늘 고가와 오늘 저가의 차이 (TR1) 2. 어제 종가와 오늘 고가의 차이 (TR2) 3. 어제 종가와 오늘 저가의 차이 (TR3) 이 차이가 음수이면 절대값을 취하며 매일 N값을 계산하여 이를 ..